27 por cento de estratégia de opções semanais

Minha estratégia de opção semanal simples que traz em 27% ganhos semanais médios totalmente revelados.
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Eu totalmente revelar e explicar por que esta poderosa estratégia funciona,
Quais são os riscos e como obter a maior probabilidade de sucesso.
Isto é GRÁTIS por um tempo limitado.
Informações importantes sobre riscos.
Muitos traders tendem a encobrir renúncias de risco, como se fossem meras tecnicalidades exigidas no decorrer dos negócios neste setor. Este é um hábito perigoso que muitos traders desenvolveram. Com todas as estratégias de negociação, há "potencial de lucro" e há "potencial de risco". Com demasiada frequência, os traders interpretam o "potencial de lucro" como uma "promessa de lucros", enquanto, ao mesmo tempo, se os riscos são percebidos, o termo "potencial de risco" é interpretado como "eu fui enganado". Isso está negociando. Existem riscos e esses riscos são muito reais. Risco potencial significa que você pode ter perdas. Lucro potencial significa que você pode experimentar lucros. O desempenho passado, hipotético ou real, não diminui o potencial de risco de qualquer estratégia. O problema de simplesmente ignorar as isenções de risco e não levá-las a sério é que isso faz com que os negociadores tomem decisões que de outra forma não tomariam. Especificamente, encobrir uma declaração de risco pode levar à decisão de negociar uma estratégia que, de outra forma, você decidiria contra a negociação se tivesse levado a sério os riscos associados a essa estratégia. Isso também faz com que os negociadores parem com as estratégias de negociação muito antes que eles parem de negociá-los, porque eles não levaram a declaração de risco a sério.
Entender o risco é mais importante para o sucesso global da negociação do que você imagina. Na verdade, sua compreensão do risco (ou falta de compreensão) afeta virtualmente todas as decisões comerciais que você faz dos mercados ao comércio, tamanho da conta para começar, tamanho do negócio inicial, níveis nos quais você aumenta ou diminui o tamanho do seu negócio e é claro , por quanto tempo ficar comprometido com uma estratégia. É em seu detrimento ignorar isso e qualquer outra declaração de risco associada à negociação. Todas as estratégias associadas ao 27PercentWeekly trazem riscos. Em todos os casos, você decide se o "potencial de lucro" vale o "potencial de risco".

27PercentWeekly. Por Ryan Jones Parte II na Série Iniciar Pequenas e Retirar as Opções Semanais de Negociação Antecipada.
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Milton Fields há 2 anos Visualizações:
Transcrição.
1 Por Ryan Jones Parte II na Série Iniciar Pequeno e Retirar Opções Semanais de Negociação Antecipada.
2 Importante Minha estratégia de opções de 27% é uma das melhores oportunidades de negociação de opções que você encontrará. Quando você vê o poder e as probabilidades a longo prazo desta estratégia, você vai se perguntar por que eu estou dando a você a um custo tão baixo. A resposta simples é que há muitos gurus de negociação por aí que oferecem muito lixo ou re-hashed mesmo velho mesmo. Mesmo que eu tenha algo muito valioso que todos os operadores de opções devam considerar, é muito difícil ser ouvido em todo o barulho e não soar como todo mundo. Fornecer isso a um baixo custo me permite provar a você que há um tremendo valor nessa estratégia. Dito isto, não posso criar o que não pode existir. Minha estratégia de opções de 27% não é o santo graal das estratégias de negociação. Existem riscos e explicarei completa e completamente esses riscos neste relatório. Não faça negociações com essa estratégia, a menos que você tenha analisado os riscos e tenha determinado que esses riscos são aceitáveis ​​para você. Tantos erros são cometidos porque os comerciantes entram sem entender os riscos ou simplesmente ignoram os riscos de propósito. Ao fazer isso, na verdade, você acrescenta enormes riscos adicionais à sua negociação, cometendo erros que custam dinheiro além dos riscos que você já está assumindo. Você não tem uma desculpa com este relatório. Entro em detalhes quais são os riscos, por que eles existem e em que condições de mercado eles existem. Tendo dito isso, é minha opinião que as métricas de risco / recompensa associadas a essa estratégia são algumas das melhores que existem. Cada Risco de Negociação é Absolutamente Limitado (A maioria dos Trades Cerca de US $ 200 - US $ 225) Perdas de Tamanho Médio são US $ 100 ou Menos Probabilidade de Sucesso é Mais de 70% - 80% (às vezes maior) Média de Ganho Esperado Ganhar / Perder ou Empate é 27% Isso significa que, se você arriscar US $ 200 por semana, após 100 negociações, terá produzido aproximadamente US $ 5.400. Nada mal, considerando que é muito provável que você nunca sofra uma redução de mais de US $ 1.000 se seguir as diretrizes. Acrescente a isso o fato de você estar GARANTIDO de 25% a 35% de ganho se o mercado continuar igual ou se mover para baixo (até travar), e isso torna esta uma incrível oportunidade por toda parte. O risco só existe se o mercado subir um valor significativo dentro de um curto período de tempo. Por causa disso, estamos limitados a aplicação desta estratégia para SPY. O SPY é o maior índice de ações ETF (Exchange Traded Fund). Os índices de ações têm um regulador inerente, se você quiser, que impede que grandes movimentações semanais para o lado positivo sejam um evento normal. De fato, nos últimos 22 anos, o SPY só subiu de sexta para sexta-feira em 3% ou mais, apenas 5% do tempo. Isso significa que em 95% do tempo, o SPY não subiu 3% durante a semana. 1
3 Importante Nós estaremos negociando Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% para aproveitar esta característica do SPY. Abaixo está um gráfico que representa o movimento de sexta a sexta-feira no SPY nos últimos 1 & frac12; anos. Como você pode ver, o SPY só subiu 3% mais de uma vez. Ele só subiu de sexta a sexta em pelo menos 2% em apenas 6 ocorrências, e isso durante um dos anos mais consistentemente otimistas do mercado de ações. Com esta estratégia, não há risco para o lado negativo. Se os tanques SPY chegarem a zero, temos a garantia de ganhar dinheiro naquela semana, geralmente cerca de US $ 60 a US $ 75 por posição. Uma vez que uma negociação é feita, o nível de equilíbrio normalmente é em torno do nível de 2,5% (o que significa que na sexta-feira da expiração da opção, se o SPY fechar em cerca de 2,5% acima do fechamento anterior, a negociação poderá sofrer uma perda). Esse nível é diferente para cada negociação, mas é relativamente próximo disso, desde que as diretrizes sejam cumpridas. Quando uma perda ocorre com base em um movimento de 2,5% a mais, ela é quase sempre pequena (menos de US $ 100). Somente se o mercado subir mais de 3% (na maioria dos casos) existe um risco de sofrer uma perda mais próxima do risco máximo (US $ 200 - US $ 230). Para o risco máximo de US $ 230 a ser sofrido, o mercado teria que fazer um movimento maior de cerca de 7% em uma semana (o que é tecnicamente impossível, exceto uma reação de um declínio significativo ocorrendo primeiro). Em outras palavras, as métricas de risco / recompensa são tremendamente a nosso favor. E, neste relatório, vou mostrar exatamente por que isso acontece. 2
4 Importante Isso traz um risco separado com essa estratégia, fora do próprio comércio. Não há garantia de que as oportunidades dessa estratégia durarão, ou estarão disponíveis com a mesma frequência atual. Contanto que as estatísticas de preços das opções com opções semanais permaneçam relativamente inalteradas em relação a como estão agora, há oportunidades quase que semanais. Se eles mudarem, a estratégia pode passar por um período seco com poucas oportunidades por meses a fio. Então aproveite enquanto durar. Espero que por muito tempo esteja por vir. Para obter mais estratégias para adicionar isso, fornecer diversificação e, em alguns casos, diminuir os riscos dessa estratégia, sugiro que você obtenha toda a série de vídeos: Comece pequeno e aposente-se cedo Opções semanais desta série de vídeos vem com o seguinte: O poder do PPD Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% Estratégia de Opção Semanal de Perfuração Dupla Estratégias de Opção Semanalmente (4 Variações Diferentes) Estratégia de Opção Semanal Livre de Risco Como Possuir uma Ação com Custo Zero (chamadas cobertas semanais) , Eu uso uma assinatura de 12 meses para o PDS Trader (valor de US $ 497) sem custo para quem comprar essa série. PDS Trader é um programa de software (que em breve estará online como um aplicativo da web muito legal) que se concentra em fornecer instantaneamente as melhores oportunidades de negociação de opções semanais a qualquer momento. O software economiza uma tonelada de tempo procurando as oportunidades. No entanto, quando o aplicativo da Web é lançado (final de março de 2015), ele adiciona um novo nível de funcionalidade que você não encontrará em nenhuma plataforma de negociação de opções (com foco na minha abordagem de opções). Você verá mais sobre essa poderosa ferramenta de opções nas próximas semanas. 3
5 opções semanais & amp; PPD Se você não assistiu por vídeo intitulado The Power of PPD, você precisa fazer isso. Vou cobrir brevemente o PPD nesta seção e como eles se relacionam com as opções semanais. Opções semanais são relativamente novas. Em 2009, o CBOE introduziu as primeiras opções semanais para um número limitado de títulos. A opção viria no quadro na abertura das quintas-feiras e expiraria na sexta-feira seguinte (8 dias depois). Então, toda quinta-feira, haveria duas opções semanais diferentes disponíveis. Um que expirou no dia seguinte e outro que expiraria na sexta-feira seguinte. Então, em 2014, o CBOE estendeu as opções semanais para existir por 6 expirações diferentes ao mesmo tempo. Em outras palavras, existem opções semanais para a próxima sexta-feira, e todas as sextas-feiras depois, para as próximas 6 sextas-feiras. Eu posso comprar ou vender opções para 6 expirações diferentes a qualquer momento, ou ao mesmo tempo, se desejar. Isso oferece oportunidades sem precedentes para os comerciantes individuais. Isso se deve às características das opções em geral. A maior queda de tempo ocorre no final da vida de uma opção. Antes das opções semanais, os benefícios que podem ser aproveitados pela decadência acelerada do tempo só estavam disponíveis uma vez por mês. Agora, há uma capacidade contínua de aproveitar a decadência de tempo acelerada. Para demonstrar a magnitude desse benefício, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Eu quero apresentar a você o que eu chamo de PPD. Isso significa Price Per Day. É uma maneira simples e direta de avaliar o valor de uma opção durante um link de tempo determinado. Vamos usar o SPY como exemplo, pois é isso que usaremos com a Minha Estratégia de Opção Semanal de 27%. Veremos as opções de dinheiro, uma vez que elas terão SEMPRE o maior valor de tempo associado a elas. O exemplo abaixo é baseado em chamadas, mas o mesmo processo é usado para puts. 8 dias restantes = dias restantes = 3,25 Para determinar o PPD dessas opções, basta dividir o valor de tempo do preço pelos dias restantes até a expiração. Uma vez que estas estão nas opções de dinheiro, o preço total da opção é o valor do tempo. 8 dias restantes = 1,70 = 0,21 PPD 30 dias restantes = 3,25 = 0,11 PPD Aqui, você pode ver que o preço da opção de 30 dias é obviamente mais caro, mas baseado no PPD, é a metade do preço do Opção de 8 dias. No entanto, esta não é uma comparação precisa. A razão é porque estamos comparando todos os 30 dias a todos os 8 dias. A questão é, qual é o valor do PPD para cada uma das opções nos próximos 8 dias apenas. 4
6 opções semanais & amp; PPD Já sabemos que o valor PPD de 8 dias da opção permanecerá o mesmo, uma vez que expira em 8 dias. No entanto, podemos ter uma ideia mais precisa do valor real da PPD nos próximos 8 dias da opção de 30 dias, subtraindo o preço de 8 dias e 8 dias a partir dos 30 dias e re-calculando. Em outras palavras, qual será a opção de 30 dias valendo apenas 8 dias? Isso nos dará o valor de PPD entre o período de 30 dias e o período de 8 dias (preço de opção de 30 dias) 1,70 (preço da opção de 8 dias) = ​​Dias 8 dias = 22 dias. 1,55 / 22 dias = 0,07 PPD. Assim, podemos dizer que nos próximos 8 dias, a opção de 30 dias deve desvalorizar 0,07 centavos por dia, ou um total de 0,52 centavos. Isso significa que a opção de 30 dias deve cair de 3,25 para baixo, enquanto isso, a opção de 8 dias cairá para 0,00, ou 1,70 no total. Portanto, a opção de 30 dias perde 0,52, enquanto a opção de 8 dias perde 1,70 nos próximos 8 dias. A diferença líquida total é de 1,18 Isso, é claro, presumindo que o preço subjacente do SPY não chega a lugar algum nos próximos 8 dias, e existe apenas uma ilustração da arbitragem de decaimento do tempo disponível como resultado de opções semanais. Obviamente, os mercados se movem, então você não pode confiar apenas nas diferenças do PPD. Eu cubro isso mais detalhadamente em meu vídeo The Power of PPD e sugiro fortemente que você assista a esse vídeo. O PPD é o principal fator que contribui para as oportunidades sem precedentes que temos com a negociação de opções semanais. No entanto, não é o único fator contribuinte. Por exemplo, o jogo óbvio nessa situação seria vender a opção de 8 dias e comprar a opção de 30 dias e ganhar dinheiro com a decadência de tempo avançada da opção de 8 dias. E, se isso fosse a única coisa a considerar, então você precisa olhar para a menor opção de PPD disponível. Nós já sabemos que a opção de 30 dias tem um valor PPD de aproximadamente. No entanto, se você olhar para uma opção que expira em 47 dias, ela terá um valor de PPD nos próximos 8 dias em apenas 0,04 centavos de PPD. Assim, deve desvalorizar apenas 0,32, enquanto a opção de 8 dias se desvaloriza em 1,70 no total. Essa diferença é de 1,38, um total de 0,20 melhor que a opção de 30 dias. Mas o preço da opção de 47 dias é: E se o mercado se abastecer, digamos, de 2% a 3%? Você ainda fará 1.70 na opção de compra de 8 dias, porque ela irá expirar sem valor, mas a opção de 47 dias cai de 5.00 para 2.25, o que significa que você perderia 2.75 nessa perna. Isso é uma perda de.
7 opções semanais e amp; PPD Nesse mesmo cenário, o abaixamento reduziria a opção de 30 dias de 3,35 para cerca de 1,00 por uma perda de 0,40 de diferença no tamanho da perda (1,05 perda líquida comparada a uma perda líquida de 0,65). Em suma, o movimento de preços pode negar a arbitragem de decaimento do tempo, e é por isso que é muito importante certificar-se de que você está levando em consideração tanto o PPD quanto o movimento de preços antes de determinar uma estratégia ou a negociação a ser feita. Eu quero que você perceba algo sobre este exemplo. Se o SPY não levar a lugar algum, você fará cerca de 1,20 no comércio de exemplo. No entanto, para você perder aproximadamente a mesma quantia, o SPY tem que fazer um movimento significativo em qualquer direção. Então, por um lado, você tem que levar em consideração o movimento dos preços, mas por outro lado, a arbitragem de decaimento do tempo é uma base muito poderosa a partir da qual se constrói qualquer estratégia de opção semanal, seja spreads ou compra ou venda de opções individuais. O princípio é comprar opções de baixo PPD e vender opções de alto PPD. Com isso como base, vamos para a estratégia. 6
8 Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% Esta é uma estratégia simples na qual você compra uma opção com um PPD baixo e vende outra opção que tenha um PPD alto. O tipo de estratégia é chamado de spread ITM Diagonal Put. ITM significa no diagonais colocar spread. Um spread diagonal é simplesmente onde você compra uma opção e vende outra opção que tem um preço de exercício e uma data de vencimento diferentes da opção que você comprou. Enquanto essas duas coisas forem diferentes, você criou um spread diagonal. Existem milhares de possíveis combinações diagonais combinadas, então não pense que elas são todas iguais. Lembre-se, nossa fundação será comprar uma opção de PPD baixa e vender uma opção de PPD alta dentro dos limites desta estratégia. Aqui está o que um ITM Diagonal Spread de acordo com My 27% Weekly Option Strategy parece (comércio real). Short Jan 30th put de 1.81 Long Fev 6th put de 4.04 For a Debit of 2.23 Na época desta negociação, restava cerca de uma semana na opção de 30 de janeiro e a SPY estava negociando em Isso significa que a 30 de janeiro colocou 0.50 ponto em o dinheiro, enquanto a opção de greve foi de 3,50 pontos no dinheiro. A primeira coisa que quero ressaltar é o PPD de cada uma dessas opções. O put curto é de 0,50 no dinheiro. Portanto, subtraímos isso do preço total da opção para determinar o valor do tempo = Como restam 7 dias na opção, dividimos o valor do tempo em 7: 1,31 / 7 dias = 0,18 PPD Fazemos o mesmo para a longa opção. O valor total do tempo da opção longa é apenas No entanto, não vamos segurá-la até a expiração, só a manteremos pelos próximos 7 dias. Está previsto que esta opção ainda terá 0,25 de valor de tempo em 7 dias, se o SPY não levar a lugar nenhum. 0,25 / 7 dias = 0,4 PPD curto 30 de janeiro colocar a partir de 1,81 (0,18 PPD) Para um débito de 2,23 Longo 6 de fevereiro colocar a partir de 4,04 (0,04 PPD) Isso significa que nossa opção curta irá decair a uma taxa de cerca de 450% mais rápido do que a taxa de decaimento na opção longa. 7
9 Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% Mas, há algo mais acontecendo aqui. Lembre-se, o PPD não é o único fator que contribui para estratégias de opções lucrativas (ou perdedoras). O movimento dos preços também é um fator. Assim, Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% é uma estratégia que é projetada para garantir um lucro se o mercado permanecer o mesmo ou se mover para baixo (e mesmo se subir dentro de um certo valor). E, neste caso, é garantido fazer $ 77 se o SPY permanece o mesmo ou se move para baixo. Por que é que? O maior valor de tempo de qualquer opção é sempre no dinheiro. Se o SPY estiver negociando, a opção de venda será a opção com o maior valor de tempo. Ele terá mais valor de tempo do que o put ou o put (um é 1,00 fora do dinheiro e o outro é 1,00 no dinheiro). Quanto mais longe a greve é ​​da greve do dinheiro, menor o valor do tempo. Observe que vendemos uma opção que está mais próxima da opção money e compramos uma opção mais distante, o que significa que ela deve ter menos valor de tempo associado a ela. Aqui está um gráfico de um vencimento de 7 dias do valor do tempo a partir do encerramento em 23 de janeiro: Valor Fora do Tempo do Dinheiro No Valor do Tempo do Dinheiro No Valor do Tempo do Dinheiro 8.
10 Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% Se eu fosse sobrepor o gráfico de valor de tempo de opção de 14 dias, seria assim: Opção de 7 Dias de Venda que é 1,00 na Opção de 14 Dias de Compra de Dinheiro que é 4,00 no Dinheiro O gráfico vermelho é o valor de tempo de opção de 7 dias, o gráfico azul é o valor de tempo de opção de 14 dias. Nós vendemos o 1,00 no dinheiro colocado com 7 dias restantes e compramos a opção de 14 dias que é 4,00 no dinheiro. Com base no fechamento dos preços das opções em 23 de janeiro, é assim: Valor do Tempo = Venda 1,30 Compra 0,81 PPD Valor = Venda 0,16 PPD Compra 0,04 PPD 9.
11 Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% Aqui está como o gráfico PPD: Opção de 7 Dias de Venda que é 1,00 na Opção de 14 Dias de Compra de Dinheiro Isso é 4,00 no Dinheiro Isto deve estar bem claro porque estruturamos a opção vender alta PPD e comprar baixo PPD. Vamos seguir em frente e dar uma olhada no exemplo real da negociação: Short Jan 30th put de 1.81 Long Feb 6th put de 4.04 For a Debit de 2.23 Uma última coisa que quero ressaltar com essa estrutura antes de olhar para o P / L alcance. Observe que a diferença entre os ataques está em Isto significa que quando o dia 30 de janeiro expirar, se o SPY estiver em ou abaixo, esse put será inútil. No entanto, o valor mínimo absoluto que o put pode ser está em Isto significaria que se o SPY fecha na expiração da opção short ou menor, o spread tem que ser pelo menos 3.00, não importa o que (e geralmente será mais de 3.00 porque não há ainda pode ser o valor do tempo deixado na opção longa, de modo que valha mais do que 3,00). Desde que compramos o spread em 2,23, sabemos que no meu lucro mínimo será 0,77, porque seremos capazes de, em essência, sair do spread em.
12 Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% Sabemos também que o nosso nível de equilíbrio MÍNIMO é o Débito, ou porque a opção longa tem que valer pelo menos 2,23 se o SPY fechar na expiração da opção curta. Já que compramos o spread quando o SPY estava negociando no ish, sabemos que vamos ganhar dinheiro se o SPY fechar em 1 semana ou menos. A chave aqui é quão grande é a diferença entre o débito no comércio e as diferenças de greve. Quanto menor o débito, melhor o comércio (regra geral). Riscos O risco máximo com este comércio é tecnicamente o débito do comércio. Neste caso, 2,23, ou US $ 223, negociando um único lote. No entanto, uso o termo técnico porque, para que esse risco realmente ocorra, o SPY precisa usar o SKY-ROCKET em níveis ridículos em um período de aproximadamente uma semana. De fato, tem que se elevar tanto que o longo prazo é inútil. Essa é a única maneira que você pode perder a perda máxima aqui. Atualmente, um put de 1 semana que vale a pena é o valor correspondente. Da mesma forma, perderíamos 2,13 no trade se o SPY mudasse de ish (quando compramos o spread) para apenas 1 semana. Isso é quase um movimento de 7% em uma única semana, e você ainda não perde o risco máximo do negócio. A Chave com o risco é o valor da opção de venda longa no momento em que a opção de venda curta expira. Aqui é onde isso fica realmente interessante. Lembre-se do gráfico de valor temporal acima? As opções de dinheiro SEMPRE têm o maior valor de tempo. Isso significa que, se o SPY passar de uma semana para a outra, a nossa aposta prolongada se tornará a mais usada, e obteremos o maior valor possível dessa parte do negócio em relação ao valor do tempo. Esse valor é geralmente entre 1,25 e 1,75, dependendo da volatilidade do mercado (eu já vi mais de 2,00 no passado). Vamos dividir a diferença e usar a média de Isso significa que compramos o spread de venda para um débito de 2,23 e sairemos em 1,50, para uma perda de Isso ocorreria com um movimento de cerca de 2% no SPY de quando compramos o spread. Haverá momentos em que a perda é menor e quando essa perda é maior. Com base nas projeções, confira o gráfico P / L desta negociação: 11.
13 Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% SPY Fechado logo abaixo na sexta-feira, 23 de janeiro. O breakeven projetado é em torno de ish. Por volta de quando você seria projetado para perder o que seu ganho mínimo é igual ou inferior. A maior projeção de lucro nessa transação é de cerca de US $ 135 e ocorreria se o SPY fechasse no vencimento da opção curta. A longo prazo, o SPY tem uma média de movimento de 2% mais alta, cerca de 15% do tempo, de sexta a sexta-feira. No entanto, isso inclui momentos em que o mercado caiu significativamente na semana anterior, aumentando as chances de um salto de pelo menos 2% na semana seguinte (ou dentro de algumas semanas após a queda). 12
14 Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% No gráfico acima, há 64 semanas. A barra azul é o movimento SPY de sexta a sexta-feira. 12 vezes para baixo & gt; 1% para lucro mínimo de $ 81. + $ Vezes entre 1% maior ou menor para o lucro médio de $ 95 + $ 3, vezes entre 1% - 2% maior para o lucro médio de $ Times Up & gt; 2% para uma perda média de US $ 100 (US $ 600) O lucro líquido seria US $ 4.022 No total de 64 trades, o ganho médio é de ganho / perda ou de US $ 61. Se você arrisca US $ 220 em cada negociação, esse ganho médio chega a 27,7%. Há muito espaço para erro. Considere isso, das 64 semanas acima, 46 delas viram o SPY fechar com menos de 1% acima do fechamento anterior. Se nós ganhássemos o mínimo de $ 81, ganhassemos 72% do tempo e perdêssemos uma média de $ 100 em todas as outras negociações (28% do tempo), o lucro médio chegaria a pouco mais de $ 30, ou um ganho de quase 15 % por negociação. É aqui que muitos comerciantes dizem que apostam na fazenda, hipotecam a casa, vão all-in. É aqui que muitos comerciantes são tolos. Há muito espaço para erros, mas também há muitas coisas que podem impedir que isso seja tão consistente quanto gostaríamos. Riscos extras O aumento da volatilidade pode distorcer esses números. E se, ao longo dos próximos 6 meses, em vez de ver 6 vezes quando o mercado subir 2% ou mais, o SPY vê o mercado subir mais 6 vezes em 3% ou mais, praticamente garantindo uma perda considerável. Vamos calcular que, em US $ 200 por negociação, por uma perda total de US $ 1,
15 Minha Estratégia de Opção Semanal de 27% Então, vemos que ela subiu entre 2% - 3% em 12 ocasiões. Essa é outra perda de US $ 1.200 em US $ 100 por ocorrência. Isso é 18 vezes em 26 semanas. Se ganharmos a média de US $ 80 nas 8 semanas restantes, estamos considerando um ganho de US $ 640 nessas semanas e uma perda total líquida de US $ 1.760. Isso poderia acontecer? Tudo é possível. É provável? Absolutamente não. A partir das 18 semanas o mercado é maior neste exemplo, seria maior em 48%. Se as outras 8 semanas caíram 2%, isso ainda é um ganho de 32% no índice do mercado de ações em apenas 6 meses. Isso seria uma manipulação maluca. Ou, e se você não conseguir um débito de US $ 220. E se os tanques de volatilidade e você só puderem receber um débito de $ 270? Nesse ponto, o ganho em potencial não vale a pena e eu não levaria a negociação (veja Diretrizes abaixo). Mas e se isso é o que acontece durante semanas o mercado caiu e você não está em capturar um ganho? Na semana seguinte, você pode receber seu débito de US $ 220, mas o mercado sobe mais e você tem uma perda. Não leva muitos desses tipos de ocorrências para tirar um grande golpe do seu potencial de lucro. Ou, e se você conseguir o débito de US $ 220, o mercado subir 2% e, em vez de se equilibrar, a volatilidade dos puts cai como uma pedra e você acaba perdendo US $ 100? Você entendeu. As probabilidades são incrivelmente boas a longo prazo. Mas as probabilidades não são certezas e negociá-las de acordo seria tolo. Comece pequeno e aplique uma gestão adequada do dinheiro. Isso garantirá que você possa negociar com as anomalias, o que acontecerá de tempos em tempos. Como abordar as variáveis ​​que podem diminuir as probabilidades Há algumas coisas que você pode fazer para ajudar a diminuir os riscos associados a essas variáveis. A maior coisa que você pode fazer é, como já disse várias vezes, START SMALL. Eu sempre me preparo para o pior cenário possível. Composto é o que faz com que a negociação valha a pena. Comece pequeno, então, como você realmente ganha dinheiro com a estratégia, comece a compor. Existe uma tabela de composição específica que incluí neste relatório que você pode seguir começando com apenas US $ 2.500. Se você só é preenchido nas negociações na metade do tempo, mas pode obter uma média de 27% de ganho por negociação, US $ 2.500 se transformam em mais de US $ 300.000 em apenas 5 anos usando esse poderoso plano de composição. Se você só recebe metade do tempo e só consegue ganhar uma média de 15% por negociação, você ainda pode aumentar a conta de US $ 2.500 para US $ 100.000 durante o mesmo período de tempo. Vale a pena manter uma estratégia e um composto. A segunda coisa que você pode fazer é seguir estas orientações para colocar os negócios. Você deve aumentar sua probabilidade de sucesso e abordar pelo menos algumas das variáveis ​​que podem diminuir a rentabilidade potencial geral. 14
16 Minha Diretriz Estratégica de Opção Semanal de 27% 1. Faça Breakeven a 2% acima de onde o mercado está com 1-Week (aproximadamente) à esquerda na opção curta. Uma boa estimativa para o ponto de equilíbrio é cerca de 1,50 pontos acima do curto alcance. Estruture o sinal de negociação para que este nível esteja 2% acima do mercado. Por exemplo, se o mercado está sendo negociado com aproximadamente 1 semana restante na opção curta, um movimento de 2% para o lado positivo seria Você venderia a opção de 1 semana e compraria a opção de 2 semanas para um débito de 2,40 em um limite. Você não será sempre preenchido, mas isso deve ser um negócio muito sólido 90% do tempo. Além disso, no momento em que você estiver preenchido, o mercado pode estar mais próximo de uma situação de dinheiro com a opção curta. Tudo bem, quer você tenha sido preenchido imediatamente ou 2 dias depois de ter feito o pedido e o mercado ter subido um pouco, você ainda teria a mesma posição. 2. Certifique-se de colocar uma ordem máxima de 2,40 Limite de débito Você realmente não quer ir mais alto do que 2.40 no débito. Isso lhe dá um lucro mínimo de US $ 60 por posição. Muitas vezes, você pode ficar melhor do que um débito de 2,40, especialmente se você colocar o negócio um dia ou dois antes do mercado ter feito um movimento significativo para o lado positivo. Eu fui capaz de ser preenchido em quase 2,00 em alguns casos. No entanto, se você for um ou dois dias antes, há um risco adicional pequeno de o mercado exceder o nível de 2% acima do mercado em que o pedido foi feito. No entanto, isso é compensado pelo nível mínimo de lucro, menor risco máximo e maior comércio médio geral. 3 dias mais cedo seria sobre o mais cedo que eu consideraria (quarta-feira antes da sexta-feira seguinte). 3. Não faça negociações após um Downlifting Significativo 4 das 6 vezes no gráfico do movimento semanal SPY que o SPY subiu em pelo menos 2% foram precedidas por uma semana de descida de mais de 2%. Existem alguns problemas com esta diretriz, especialmente se nos movermos para uma tendência de mercado mais lateral a baixa. Isso pode mantê-lo fora de muitos bons negócios nessa situação. Você poderia simplesmente esperar por um pouco de retorno e ainda entrar, ou você poderia implementar outra estratégia que é projetada para ganhar dinheiro se o SPY se mover mais alto para diminuir o risco geral desta estratégia. Isso diminuirá seu potencial de lucro um pouco, mas também diminuirá consideravelmente seu tamanho médio de perda. Para obter mais informações sobre isso, você deve adquirir a série de vídeos Iniciar Pequenas e Retirar as Opções Semanais das Negociações Antecipadas. 15
17 Minha Opção Semanal 27% Estratégia Tamanho da Conta Não Composto $ 2.500 1 $ 2.500 $ 2.600 2 $ 2.600 $ 2.800 3 $ 2.700 $ 3.100 4 $ 2.800 $ 3.500 5 $ 2.900 $ 4.000 6 $ 3.000 $ 4.600 7 $ 3.100 $ 5.300 8 $ 3.200 $ 6.100 9 $ 3.300 $ 7, $ 3.400 $ 8, $ 3.500 $ 9 $ 3.600 $ 10, $ 3.900 $ 14, $ 4.000 $ 16, $ 4.100 $ 17, $ 4.200 $ 19, $ 4.300 $ 21, $ 4.400 $ 23, $ 4.500 $ 25, $ 4.600 $ 27, $ 4.700 $ 30, $ 4.800 $ 32, $ 4.900 $ 35, $ ​​5.000 $ 37, $ 5.100 $ 40, $ 5.200 $ 43 , $ 5.300 $ 46, $ 5.400 $ 49, $ 5.500 $ 52, $ 5.600 $ 55, $ 5.700 $ 58, $ 5.800 $ 62, $ 5.900 A maneira como esta tabela funciona é que você começa com um tamanho de conta de $ 2.500 negociando um lote único em cada negociação. À medida que sua conta cresce eclipsando cada número na coluna Tamanho da conta, você aumenta para o tamanho de comércio correspondente. Se você começar a aumentar e começar a reduzir o rebaixamento, diminuirá o tamanho do negócio de acordo com os mesmos níveis em que aumentou originalmente. Quando você atingir 8 lotes no tamanho do negócio, será virtualmente impossível devolver todos os lucros. 16
18 Minha Opção Semanal 27% Estratégia Tamanho da Conta Não Composto $ 65, $ 6.000 $ 69, $ 6.100 $ 72, $ 6.200 $ 76, $ 6.300 $ 80, $ 6.400 $ 84, $ 6.500 $ 88, $ 6.600 $ 92, $ 6.700 $ 97, $ 6.800 $ 101, $ 6.900 $ 106, $ 7.000 $ 110, $ 7.100 $ 115, $ 7.400 $ 120, $ 7.500 $ 135, $ ​​7.600 $ 140, $ 7.700 $ 145, $ 7.800 $ 151, $ 7.900 $ 156, $ 8.000 $ 162, $ 8.100 $ 167, $ 8.200 $ 173, $ 8.300 $ 179, $ 8.400 $ 185, $ 8.500 $ 191, $ 8.600 $ 197, $ 8.700 $ 204 , $ 8.800 $ 210, $ 8.900 $ 217, $ 9.000 $ 223, $ 9.100 $ 230, $ 9.200 $ 237, $ 9.300 $ 244,00 70 $ 9,400 A coluna Non-Compounded é onde sua conta estaria se você tivesse um único lote o tempo todo. Observe que, uma vez que você atingiu $ 6.000 na coluna não composta ($ 3.500 em lucros não compostos), a conta composta cresceu para $ 65.500! Se você não ficar com a negociação, é impossível para você perceber esse tipo de sucesso. Para mais informações sobre composição, visite 17.

27 por cento de estratégia de opções semanais
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas tudo bem.
Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. So, the benefit of having a new and growing market of speculators is that we have the ability to take the other side of their trade. I like to use the casino analogy. The speculators (buyers of options) are the gamblers and we (sellers of options) are the casino. And as well all know, over the long-term, the casino always wins.
Por quê? …because probabilities are overwhelmingly on our side.
So far, my statistical approach to weekly options has worked well. I introduced a new portfolio (we currently have 4) for Options Advantage subscribers in late February and so far the return on capital has been slightly over 25%.
I’m sure some of you may be asking, what are weekly options. Well, in 2005, the Chicago Board Options Exchange introduced “weeklys” to the public. But as you can see from the chart above, it wasn’t until 2009 that the volume of the burgeoning product took off. Now “weeklys” have become one the most popular trading products the market has to offer.
So how do I use weekly options?
I start out by defining my basket of stocks. Fortunately, the search doesn’t take too long considering weeklys are limited to the more highly-liquid products like SPY, QQQ, DIA and the like.
My preference is to use the S&P 500 ETF, SPY. It’s a highly-liquid product and I’m completely comfortable with the risk/return SPY offers. More importantly, I’m not exposed to volatility caused by unforeseen news events that can be detrimental to an individual stocks’ price and in turn, my options position.
Once I’ve decided on my underlying , in my case SPY, I start to take the same steps I use when selling monthly options.
I monitor on a daily basis the overbought/oversold reading of SPY using a simple indicator known as RSI. And I use it over various timeframes (2), (3) and (5). This gives me a more accurate picture as to just how overbought or oversold SPY is during the short-term.
Simply stated, RSI measures how overbought or oversold a stock or ETF is on a daily basis. A reading above 80 means the asset is overbought, below 20 means the asset is oversold.
Again, I watch RSI on a daily basis and patiently wait for SPY to move into an extreme overbought/oversold state.
Once an extreme reading hits I make a trade.
It must be pointed out that just because the options I use are called Weeklys, doesn’t mean I trade them on a weekly basis. Just like my other high-probability strategies I will only make trades that make sense. As always, I allow trades to come to me and not force a trade just for the sake of making a trade. I know this may sound obvious, but other services offer trades because they promise a specific number of trades on a weekly or monthly basis. This doesn’t make sense, nor is it a sustainable and more importantly, profitable approach.
Okay, so let’s say SPY pushes into an overbought state like the ETF did on the 2 nd of April.
Once, we see a confirmation that an extreme reading has occurred we want to fade the current short-term trend because history tells us whenВ a short-term extreme hits В a short-term reprieve is right around the corner.
In our case, we would use a bear call spread. A bear call spread works best when the market moves lower, but also works in a flat to slightly higher market.
And this is where the casino analogy really comes into play.
Remember, most of the traders using weeklys are speculators aiming for the fences. They want to take a small investment and make exponential returns.
Take a look at the options chain below.
I want to focus on the percentages in the far left column.
Knowing that SPY is currently trading for roughly $182 I can sell options with a probability of success in excess of 85% and bring in a return of 6.9%. If I lower my probability of success I can bring in even more premium, thereby increasing my return. It truly depends on how much risk you are willing to take. I prefer 80% or above.
Take the Apr14 187 strike. It has a probability of success (Prob. OTM) of 85.97%. Those are incredible odds when you consider the speculator (the gambler) has less than a 15% chance of success. It’s a simple concept that for some reason, not many investors are aware of.
One Simple System to Win Nearly 9-out-of 10 Trades.
Regular investors dream about these kinds of opportunities – but few ever believe they’re real. Like dragons, the idea of making money on nearly 9-out-10 trades seems the stuff of legend… or if real, reserved exclusively for the market’s slickest traders. Yet, it’s very real. And easily within the reach of regular investors. You can learn all about this safe, simple strategy – and the next three trades shaping up right now – by clicking this link here. Slay your own dragon – Go here now. В.

My 27 Percent Weekly Options Strategy.
By Ryan Jones - Pay Day Stocks.
Are you looking for the best options strategy? My 27% Option Strategy is one of the best option trading opportunities you will come across. When you see the power and long-term probabilities of this strategy, you are going to wish you had known about this sooner.
My 27% Option Strategy is not the holy grail of trading strategies. There are risks, and I will fully and completely explain those risks in this report. Do not take a trade with this strategy unless you have thoroughly gone through the risks and have determined that these risks are acceptable to you. In this report I will go into detail about what the risks are, why they exist, and in what market conditions they exist in.
Having said that, it is my opinion that the risk/reward metrics associated with this strategy are some of the best out there.
Each Trade Risk is Absolutely Limited (Most Trades Around $200 - $225)
Average Size Losses are $100 or Less.
Probability of Success is Upwards of 70% - 80% (sometimes greater)
Average Expected Gain Win/Lose or Draw is 27% Per Trade.
O que isto significa? It means if you risk $200 each week, after 100 trades, you will have produced approximately $5,400. Not bad considering that it is very conceivable that you will never suffer a drawdown of more than $1,000 if you follow these guidelines. Add to this that you are GUARANTEED a 25% - 35% gain if the market stays the same or moves down (even crashes), thus making this an incredible opportunity all around. The risk only exists if the market moves up significantly within a short period of time We are therefore limited in the application of this strategy to SPY.
As you may know, SPY is the largest stock index ETF (Exchange Traded Fund). Stock indexes have an inherent “governor” if you will, that prevent large weekly moves to the upside from being a normal event. In fact, over the last 22-years, SPY has only moved higher from Friday to Friday 3% or more just 5% of the time. That means that 95% of the time, SPY has not moved 3% higher during the week.
We will be trading “My 27% Weekly Option Strategy” to take advantage of this characteristic of SPY.
The graph below represents the Friday to Friday move in SPY over the last 1½ anos. As you can see, SPY has only moved higher by 3% just one time. It has only moved higher from Friday to Friday by at least 2% on just 6 occurrences, and this during one of the most consistently bullish years in the stock market.
With this strategy, there is no risk to the downside. If SPY tanks, even goes to zero, we are guaranteed to make money that week, usually about $60 - $75 per position.
Once a trade is placed, the breakeven level is usually around the 2.5% level (meaning that on Friday of the option expiration, if SPY closes at around 2.5% above the previous Friday’s close, the trade could suffer a loss). This level is different for each trade, but is relatively close to this regardless as long as the guidelines are met. When a loss occurs based on a 2.5% movement higher, it is almost always small (less than $100). Only if the market makes a move higher by more than 3% (in most cases) is there a risk of suffering a loss closer to the maximum risk ($200 - $230). For the maximum risk of $230 to be suffered, the market would have to make a move higher of about 7% in 1-week (which is technically impossible barring a reaction from a significant decline occurring first).
In other words, the risk/reward metrics are tremendously in our favor, but why? In this report, I will show you exactly why that is.
If you have not watched my video entitled “The Power of PPD”, you need to do so. I will briefly cover PPD in this section and how they relate to weekly options.
Weekly Options are relatively new. Back in 2009, the CBOE introduced the first weekly options for a limited number of securities. The option would come on the board on the opening of Thursdays and expire the following Friday (8-days later).
So every Thursday, there would be 2 different weekly options available. One that expired the next day, and another that would expire the following Friday.
Then, in 2014, CBOE extended weekly options to exist for 6 different expirations at the same time. In other words, weekly options exist for this coming Friday, and each Friday after that for the next 6-Fridays. I can buy or sell options for 6 different expirations at any given time, or at the same time if I wish.
This provides unprecedented opportunities for individual traders. This is because of the characteristics of options in general. The greatest time decay occurs at the end of the life of an option. Prior to weekly options, the benefits that can be taken advantage of from accelerated time decay were only available once a month. Now, there is a continual ability to take advantage of accelerated time decay .
To demonstrate the magnitude of this benefit, we will take a look at a couple of examples. I want to introduce to you what I call PPD. This stands for “Price Per Day”. It is a simple, straight-forward way to gauge the value of an option during any given time link.
Let’s use SPY as an example since that is what we will be using with My 27% Weekly Option Strategy. We will look at “at the money” options since those will ALWAYS have the greatest time value associated with them. The example below is based on calls, but the same process is used for puts.
8-Days left = 1.70.
30-Days Left = 3.25.
To determine the PPD of these options, simply divide the time value of the price by the days left until expiration. Since these are “at the money” options, the entire price of the option is time value.
8-Days left = 1.70 = 0.21 PPD.
30-Days Left = 3.25 = 0.11 PPD.
Here, you can see that the price of the 30-day option is obviously more expensive, but based on the PPD, it is half the price of the 8-Day option.
However, this is not an accurate comparison. The reason is because we are comparing all 30-days to all 8-days. The question is, what the PPD value is for each of the options over the next 8-days only.
We already know that the 8-day option PPD value will remain the same since it expires in 8-days. However, we can get a more accurate idea of the true PPD value over the next 8-days of the 30-day option by subtracting the 8-day price and 8-days from the 30-days and re-calculating.
In other words, what will the 30-day option be worth when there is only 8-days left? That will give us the PPD value between the 30-day and 8-day time span.
3.25 (30-day option price) – 1.70 (8-day option price) = 1.55.
30-Days – 8-Days = 22-Days.
1.55/22-days = 0.07 PPD.
Accordingly, we can say that over the next 8-days, the 30-day option should devalue by 0.07 cents per day, or by a total of 0.52 cents. This means the 30-day option should drop from 3.25 down to 2.73.
Meanwhile, the 8-day option will drop to 0.00, or by 1.70 total.
So the 30-day option loses 0.52 while the 8-day option loses 1.70 over the next.
8-days. The total net difference is 1.18.
This is, of course, assuming that the underlying price of SPY goes nowhere over the next 8-days, and is there for an illustration only of the time decay arbitrage that is available as a result of weekly options. Obviously, markets move, so you cannot rely solely on the differences in PPD.
I cover this more thoroughly in my video “The Power of PPD” and I strongly suggest you watch that video.
PPD is the major contributing factor to the unprecedented opportunities we have with trading weekly options. However, it is not the ONLY contributing factor.
For example, the obvious play in this situation would be to sell the 8-day option and buy the 30-day option and make money off of the advanced time decay of the 8-day option. And, if that were the only thing to consider, then you need to look at the lowest PPD option available.
We already know that the 30-day option has a PPD value of approximately 0.07. However, if you look at an option that expires in 47-days, it has a PPD value over the next 8-days at only 0.04 cents PPD. Accordingly, it should only devalue by 0.32 total, while the 8-day option devalues by 1.70 total. That difference is 1.38, a full 0.20 better than the 30-day option.
But the price of the 47-day option is 5.00.
What if the market tanks, say, by 2% - 3%?
You’ll still make 1.70 on the 8-day call option because it will expire worthless, but the 47-day option drops from 5.00 down to around 2.25, meaning you would lose 2.75 on that leg. That is a loss of 1.05.
In this same scenario, the move down would drop the 30-day option from 3.35 to around 1.00 for a loss of 2.35. This is a 0.40 difference in loss size (1.05 net loss compared to a 0.65 net loss).
In short, price movement can negate the time decay arbitrage, which is why it is very important to make sure you are taking into consideration both PPD and price movement before determining a strategy, or trade to make.
I want you to notice something about this example. If SPY goes nowhere, you will make about 1.20 on the example trade. However, for you to lose about the same amount, SPY has to make a significant move in either direction. So, on the one hand, you have to take into consideration price movement, but on the other, the time decay arbitrage is a very powerful foundation from which to build any weekly option strategy, whether spreads, or buying or selling individual options.
The principle is buy low PPD options and sell high PPD options.
My 27% Weekly Option Strategy.
What is the 27% Weekly Options Strategy? This is a simple strategy where you buy one option that has a low PPD and sell another option that has a high PPD.
The type of strategy is what is called an ITM Diagonal Put spread. ITM means “in the money” diagonal put spread.
A diagonal spread is simply where you buy one option and sell another option that has a different strike price and expiration date from the option you bought. As long as those two things are different, you have created a diagonal spread. There are thousands of possible combination diagonal spreads, so don’t think they are all the same. Remember, our foundation is going to be to buy a low PPD option and sell a high PPD option within the confines of this strategy.
Here is what an ITM Diagonal Spread according to My 27% Weekly Option Strategy l ooks like (actual trade).
Short Jan 30 th 206.00 put from 1.81.
Long Feb 6 th 209.00 put from 4.04.
For a Debit of 2.23.
At the time of this trade, there was about one week left on the January 30 th option and SPY was trading at 205.50. This means the Jan 30 th 206.00 put was 0.50 point in the money, while the 209.00 strike option was 3.50 points in the money.
The first thing I want to point out is the PPD of each of these options.
Short 206.00 put is 0.50 in the money. We therefore subtract that from the total price of the option to determine the time value.
Since there is 7-days left on the option, we divide the time value by 7:
1.31/7-days = 0.18 PPD.
We do the same thing for the long option. The total time value of the long option is only 0.54. However, we won’t be holding onto it until expiration, we will only be holding onto it for the next 7-days. It is projected that this option will still have 0.25 of time value in 7-days if SPY goes nowhere.
0.25/7-days = 0.04 PPD.
For a Debit of 2.23.
This means that our short option will decay at a rate of about 450% faster than the rate of decay on the long option.
But, there is something else going on here. Remember, PPD is not the only contributing factor to profitable (or losing) option strategies. Price movement is also a factor. Accordingly, My 27% Weekly Option Strategy is a strategy that is designed to guarantee a profit if the market stays the same or moves down (and even if it moves up within a certain amount).
And, in this case, it is guaranteed to make $77 if SPY stays the same or moves down.
The greatest time value of any option is always “at the money”. If SPY is trading at 205.00, the 205.00 put option will be the option with the greatest amount of time value. It will have more time value than either the 204.00 put, or the 206.00 put (one is 1.00 “out of the money” and the other is 1.00 “in the money”). The further away the strike is from the “at the money” strike, the less time value.
Notice that we sold an option that is closer to the “at the money” option, and bought an option that further away, meaning that it should have less time value associated with it.
Here is a graph of a 7-day expiration of time value as of the close on January 23rd:
If I were to overlay the 14-day option time value graph, this is what it would look like:
The red graph is the 7-day option time value, the blue graph is the 14-day option time value. We sell the 1.00 in the money put with 7-days left and buy the 14-day option that is 4.00 in the money. Based on the close of option prices on January 23 rd , this is what it would look like:
Here is what the PPD graph looks like:
This should be abundantly clear why we structure the option spreads to sell high PPD and buy low PPD. Let’s move on and take a closer look at the actual trade example:
Short Jan 30 th 206.00 put from 1.81.
Long Feb 6 th 209.00 put from 4.04.
For a Debit of 2.23.
Before looking at the P/L range it is important to take notice that the difference between strikes is at 3.00. This means that when the Jan 30 th put expires, if SPY is at or below 206.00, that put will be worthless. However, the absolute minimum value the 209.00 put can be is at 3.00. This would mean that if SPY closes at 206.00 or lower on the short option expiration, the spread has to be at least 3.00, no matter what (and will often be more than 3.00 because there could still be time value left on the long option so that it is worth more than 3.00).
Since we bought the spread at 2.23, we know that at 206.00 or below, my minimum profit is going to be 0.77 because we will be able to in essence exit the spread at 3.00.
We also know that our MINIMUM breakeven level is 209.00 – the Debit, or 206.77.
That is because the long option has to be worth at least 2.23 if SPY closes at 206.77 on the short option expiration.
Since we bought the spread when SPY was trading at 205.50ish, we know we are going to make money if SPY closes at or below 206.77 in 1-week.
The key here is how big the difference is between the debit on the trade, and the strike differences. The smaller the debit, the better the trade (general rule).
The maximum risk with this trade is technically the debit of the trade. In this case, 2.23, or $223 trading a single lot. However, I use the term technical because in order for this risk to actually occur, SPY has to SKY-ROCKET to ridiculous levels within about a 1-week period. In fact, it has to move higher so much that the long put is worthless. That is the ONLY way you can lose the maximum loss here.
Currently, a 1-week put that is 10.00 points out of the money is worth about 0.10. Accordingly, we would lose 2.13 on the trade if SPY moved from 205.50ish (when we bought the spread) to 219.00 in just 1-week. That is almost a 7% move in a single week, and you still don’t quite lose the maximum risk on the trade.
The Key with the risk is the value of the long put option at the time the short put option expires. Here is where this gets really interesting.
Remember the time value graph above? The “at the money” options ALWAYS have the greatest time value.
That means if SPY moves from 205.50 to 209.00 in 1-week, our long 209.00 put becomes the “at the money” put, and we gain the greatest value possible from this leg of the trade with regard to time value. That value is generally between 1.25 and 1.75, depending on the volatility in the market (I have seen it over 2.00 in the past).
We will split the difference and use the average of 1.50. This means that we bought the put spread for a debit of 2.23 and will exit it at 1.50, for a loss of 0.73.
That would occur with a move of about 2% in SPY from when we bought the spread. There will be times when that loss is smaller, and times when that loss is bigger. Based on the projections, check out the P/L chart of this trade:
SPY Closed right under 205.00 on January 23 rd . The projected breakeven is around 208.50ish. At around 210.00 is when you would be projected to lose what your minimum gain is at 206.00 or below. The largest profit projection on this trade is about $135 and would occur if SPY closed at 206.00 on the short option expiration.
Over the long run, SPY has averaged a 2% move higher about 15% of the time from Friday to Friday. However, that includes times when the market has been down significantly the previous week(s), increasing the odds of a bounce of at least 2% the following week (or within a few weeks of the move down).
On the chart above, there are 64 weeks. The blue bar is the SPY movement from Friday to Friday.
12 Times Down > 1% for Minimum Profit of $81. +$972.
34 Times Within 1% Higher or Lower for Avg Profit of $95 +$3,230.
12 Times Between 1% - 2% Higher for Avg Profit of $30 +360.
6 Times Up > 2% for an Avg Loss of $100 ($600)
The net profit would be $4,022.
At 64 trades total, that comes to an average gain win/lose or draw of $61. If you risk $220 on each trade, that average gain comes to 27.7%
There is a lot of room for error. Consider this, of the 64 weeks above, 46 of them saw SPY close LESS than 1% higher from the previous Friday’s close. If we only won the minimum $81 gain 72% of the time, and lost an average of $100 on every other trade (28% of the time), that still comes to an average of just over $30 profit, or a gain of almost 15% per trade.
This is where many traders say bet the farm, mortgage the house and go all-in. This is where many traders are foolish. There is a lot of room for error, but, there are also a lot of things that can prevent this from being quite as consistent as we would like.
Increased volatility can skew these numbers. What if, over the next 6-months, instead of seeing 6 times when the market moves higher by 2% or more, SPY sees the market move higher 6-times by 3% or more, virtually guaranteeing a sizeable loss. Let’s average that at $200 per trade, for a total loss of $1,200.
Then, we see that it moved higher between 2% - 3% on 12 occasions. That is another $1,200 loss at $100 per occurrence. That is 18 times in 26 weeks. If we gain the average of $80 the remaining 8 weeks, we are looking at a gain of $640 from those weeks, and a total net loss of $1,760.
Could that happen? Anything is possible. Is it probable? Absolutamente não. From the 18-weeks the market is higher in this example, it would be higher by 48%. If the other 8-weeks were down 2%, that is still a 32% gain in the stock market index in just 6-months. That would be some crazy manipulation.
What if you can’t get a debit of $220? What if the volatility tanks and you can only get a debit of $270? At that point, the potential gain is not worth it and I wouldn’t take the trade (see “Guidelines” below). But what if that is what happens during weeks the market moved down and you aren’t in to capture a gain? The next week, you can get your $220 debit, but then the market moves higher and you take a loss. It doesn’t take too many of these types of occurrences to take a big swipe out of your profit potential.
Or, what if you can get your debit of $220, the market moves up 2% and instead of breaking even, the volatility in the puts drops like a rock and you end up losing $100?
You get the point. The probabilities are incredibly good long-term. But probabilities are not certainties, and to trade them accordingly would be foolish.
Start small and apply proper money management. This will ensure that you can trade through the anomalies, which will happen from time to time.
How to Address the Variables that can Diminish the Probabilities.
There are a couple of things you can do to help diminish the risks associated with these variables. The biggest thing you can do is, as I have said many times, START SMALL. I always prepare for the worst case scenario. Compounding is what makes trading worth the risks. Start small, then as you ACTUALLY make money with the strategy, start to compound.
There is a specific compounding table I have included in this report you can follow starting with only $2,500. If you are only filled on trades half the time but can average the 27% gain per trade, $2,500 turns into over $300,000 in just 5-years using this straight-forward, powerful compounding plan.
If you only get filled half the time and can only manage to gain an average of 15% per trade, you can still grow the account from $2,500 into over $100,000 during the same time period.
It pays to stick with a strategy and compound .
The second thing you can do is follow these guidelines for putting on the trades. You should increase your probability of success and address at least some of the variables that could diminish the overall potential profitability.
My 27% Weekly Option Strategy Guidelines.
Make Breakeven at 2% above where the market is with 1-Week (approximately) left on the short option.
My 27% Weekly Option Strategy Compounding Plan.
You start with an account size of $2,500 trading a single lot on every trade. As your account grows eclipsing each number in the “Account Size” column, you increase to the corresponding trade size. If you begin increasing and then start to hit a drawdown, you would decrease trade size according to the same levels at which you originally increased. By the time you hit 8-lots in the trade size, it will be virtually impossible to give back all the profits.
The “Non-Compounded column is where your account would be if you stuck with a single lot the entire time. Notice that once you hit $6,000 in the non-compounded column ($3,500 in non-compounded profits), the compounded account has grown to a whopping $65,500! If you don’t stick with the trading, it is impossible for you to ever realize this kind of success.
In closing, the Key to Extraordinary Success in trading is not whether you have the Holy Grail trading strategy. In fact, such a strategy does not exist. The Key in trading is applying the proper money management approach to whatever strategy you are trading.
For more on compounding and proper money management, watch my video at: FixedRatio.
As you know by now, PPD stands for Price Per Day, and is one of the most powerful techniques for finding the best option trading opportunities regardless of the option strategy you are trading. As mentioned earlier, if you have not watched my video entitled “The Power of PPD”, you need to do so.
My 27% Weekly Option Strategy is a simple, but powerful strategy designed to take advantage of warped time decay between two options. Applied to weekly options in stock index ETF markets like SPY, QQQ and IWM, I fully reveal the strategy with actual trade examples in the link below.
Sobre o autor.
Ryan Jones started trading options when he was 16 years old. By the time he was 22, he already had traded nearly every possible market. Today he specializes in money management and he has developed a money management formula endorsed by legendary trader Larry Williams. He is a well-known author, speaker and originator of his own highly successful money management seminar.

5 Percent Per Week.
Earning profits through weekly credit spreads.
Earning about 5% per year can be done with a very conservative strategy, and is acceptable for the majority of investors. Through options and our proven strategy, we try to earn 5%, EACH WEEK.
Because getting that one trade right, could result in returns of 100% or more, overnight. Of course, chances of that happening are slim. you have to be lucky or know something very few people do.
Our trades have a higher than 80% success rate Positions are held for an average of just 1-3 trading days, reducing stress (we like to sleep at night) Losses (yes, there will be some) are cut soon, and managed properly.